Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université

6 - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU CURSUS

• 
  bloc des enseignements de techniques actuarielles fondamentales
  
• 
  bloc des enseignements complémentaires.
  

1. 
   Introduction à l’actuariat – Pierre LOTI-VIAUD
   
2. 
   Processus de Poisson et méthodes actuarielles – Marc HOFFMANN
   

1. 
   Retraite et prévoyance – Thomas BÉHAR et André BERNAY
   
2. 
   Actuariat des engagements sociaux – Gontran PEUBEZ
   
3. 
   Gestion actif- passif en assurance – Julien ROUSSELON
   
4. 
   Comptabilité et réglementation de l’assurance – Marc VAUCHER
   
5. 
   Pratique de la réassurance – Laurent MONTADOR
   
6. 
   Théorie des valeurs extrêmes et réassurance – Olivier WINTENBERGER et Romain BOYER-CHAMMARD
   
7. 
   Théorie de l’assurance vie – Alexis DUPONT
   
8. 
   Principes de base de l’assurance dommages –Jean-Marie NESSI et Adrien SURU
   
9. 
   Solvency II in Practice, from risk quantification to enterprise risk management – Sylvain BUISINE et Michael SICSIC
   

1. 
   Gestion des risques bancaires - VaR – Philippe VITE
   
2. 
   Valorisation d’actifs en temps continu – Romuald ELIE
   
3. 
   Modèles de taux d’intérêt – Sandrine HÉNON
   
4. 
   Économétrie de la finance – Marc HOFFMANN
   
5. 
   Méthodes numériques en finance – Didier FAIVRE
   

1. 
   Séries temporelles – Laurence de CRÉMIERS
   
2. 
   Analyse des données approfondies – Patrice BERTRAND
   
3. 
   Bases de données pour l’actuariat – Witold LITWIN
   
4. 
   Anglais de l’assurance et de la finance – Timothy RILEY
   
5. 
   Applications statistiques et actuarielles du logiciel SAS – Damien BATHOSSI
   
6. 
   Démographie et tables de mortalité – Yahia SALHI
   
7. 
   Programmes sociaux internationaux – Philippe CARÉ
   
8. 
   Actuariat de la retraite par répartition – Pierre MASCOMÈRE
   
9. 
   Économie du risque et de l’assurance – Olivier SCHAAL et Céline LETREMY
   
10. 
    VBA – Matthieu GENISSON
    
11. 
    Actuaire, trouver son poste – Geoffroy DELYON
    

1. 
   Méthodes de régression non standard – Vincent RIVOIRARD
   
2. 
   Risque de crédit – Florent OMNES
   
3. 
   Statistique approfondie – Fadoua BALABDAOUI-MOHR
   

1. 
   Stratégie et concurrence – Frédéric FRERY
   
2. 
   Economie internationale – Pascal DA COSTA
   
3. 
   Financements structurés et dérivés de crédit – Olivier TOUTAIN
   
4. 
   Calibration de modèles – Frédéric ABERGEL
   
5. 
   Physique des marchés – Frédéric ABERGEL
   

• 
  Retraites. Les rentes viagères, les systèmes de retraite. Le marché, les produits et les acteurs en France Le cadre réglementaire français et ses évolutions récentes, le fonds de réserve des retraites. Autres systèmes de retraite et leurs évolutions récentes dans le monde. Gestion actif-passif, gestion de portefeuille, optimisations statique et dynamique.
  
• 
  Prévoyance. Le marché, les produits et les acteurs en France. Le cadre réglementaire français et ses évolutions récentes (loi Évin, l’APA, …). Comparaison internationale. Construction et suivi des tables de maintien. Tarification, provisions mathématiques. Les comptes annuels : simulation prospective. Gestion actif-passif. Réassurance. Dépendance. Incapacité-invalidité. Assurance santé.
  

• 
  J.F. Boulier, D. Dupré, Gestion financière des fonds de retraite, Economica (2002).
  

• 
  Rappels des régimes généraux : Sécurité Sociale, ARRCO, AGIRC.
  
• 
  Régimes spécifiques complémentaires : État, EDF, SNCF, Banques. Régimes complémentaires dans les entreprises : IDR, Chapeau, Mutuelle Maladie, Incapacité / Invalidité, Décès, Stock Options.
  
• 
  Assurance ou Auto assurance : externalisation des régimes (assurance, ou IP ou Captives), suivi des engagements, comptabilisation des engagements (normes US, IAS, Française).
  
• 
  Les régimes étrangers, quelques exemples : fonds de pensions au UK, régimes coréens, allemands et italiens.
  
• 
  Une harmonisation des régimes en Europe : faisabilité ou blocage ? - Fiscalité - les effets financiers et démographiques (tables de mortalité et rendements des actifs) - capitalisation versus répartition - cas des groupes - le réglementaire ...
  

• 
  Les enjeux de la gestion actif-passif en assurance. Les spécificités de l'assurance. Les différents types de risques.
  
• 
  La gestion actif-passif. La réglementation en matière de gestion actif-passif. Les outils de gestion actif-passif. Les outils traditionnels.
  
• 
  Les simulations actif-passif : modèles déterministes, modèles stochastiques.
  
• 
  Les méthodes de couverture des risques de bilan.
  
• 
  La gestion financière dédiée.
  
• 
  La couverture financière.
  
• 
  La réassurance des risques actif-passif.
  

• 
  les buts et les méthodes de la comptabilité.
  
• 
  L’inventaire d’une société d’assurance.
  
• 
  L’analyse des comptes annuels.
  
• 
  La réglementation prudentielle.
  
• 
  L’évaluation des engagements envers les assurés.
  
• 
  La marge de solvabilité.
  
• 
  Portées et limites de la réglementation.
  
• 
  Solvabilité 2 : un nouveau cadre européen pour la supervision des assureurs.
  

• 
  A. Tosetti, T. Behar, M. Fromenteau, S. Ménart, Assurance: comptabilité, règlementation, actuaria, Economica, 2002
  
• 
  P. Petauton, Théorie et pratique de l’assurance-vie, Dunod, 2004
  
• 
  P. Petauton, Théorie de l’assurance dommages, Dunod, 2002
  
• 
  C. Hess, Méthodes actuarielles de l’assurance-vie, Economica
  
• 
  F. Le Vallois, P. Palsky, B. Paris, A. Tosetti, Gestion actif-passif en assurance-vie, Economica, 2003
  

• 
  R. Carter, Reinsurance, Kluwer, 1983
  
• 
  J. Blondeau, C. Partrat, La réassurance : approche technique, Economica, 2002
  

• 
  Inférence statistique sur les queues de distribution.
  
• 
  Rappels et compléments sur les modèles de base utilisés en théorie de la réassurance.
  
• 
  Les modalités pratiques de la réassurance, détermination du niveau de la réassurance.
  
• 
  Optimisation de la réassurance.
  

• 
  A. Charpentier, M. Denuit : "Mathématiques de l’assurance non vie", Economica, Paris (2005)
  

• 
  T. Mikosch "Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with the Poisson Process", 2nd edition. Springer (2009)
  
• 
  C. Partrat, J.L. Besson : "Assurance non vie, modélisation, simulation", Economica, Paris (2004)
  
• 
  A. Tosetti et al : "Assurance : Comptabilité, Réglementation, Actuariat", Economica, Paris (2000)
  

• 
  Présentation du secteur de l’assurance-vie : origine et acteurs du marché
  
• 
  Les principaux produits d’assurance-vie : présentation, aspects réglementaires et fiscaux, éléments de comptabilité
  
• 
  Les bases financières et actuarielles : l’intérêt, l’actualisation, rappels de probabilité, tables de mortalité et calcul actuariel
  
• 
  Exercices
  

• 
  Tarification en assurance-vie : prime pure, prime commerciale
  
• 
  Aspects réglementaires et prudentiels
  
• 
  Provisions mathématiques vie (méthodes théoriques et application, zillmérisation)
  
• 
  Exercices
  

• 
  Vie des contrats (rachats, …)
  
• 
  Gestion du risque et théorie de la ruine, gestion actif/passif
  
• 
  Politique de réassurance
  
• 
  Exercices
  
• 
  Nouveaux contrats et nouveaux risques (variable annuities, risque de longévité, …)
  
• 
  Solvabilité 2 et l’assurance-vie.
  

• 
  Contrat d’assurance : définition et réglementation – quelles implications sur la gestion des risques (possibilité de résiler, de retarifer pour l’assureur et/ou l’assuré)
  
• 
  Les entreprises d’assurance : forme juridique, agréments, le contrôle de l’Etat – implications sur la gestion financière (possibilité de recapitaliser, sur le mode de fixation des tarifs, sur la gouvernance)
  
• 
  La distribution des contrats : habilitation, courtiers, agents généraux, mandataires (implications sur le contrôle interne et les points d’attention particuliers dépendant du type de réseau)
  
• 
  Comptabilité des assurances : bilan, compte de résultat, enregistrement des sinistres par année de survenance
  

• 
  Tarification : définition du risque, modèle intensité-fréquence, calcul des primes pures et commerciales, segmentation du risque, crédibilité, estimation de la probabilité de ruine
  
• 
  Provisions de sinistres : méthodes dossier/dossier, provisionnement au coût moyen, méthodes des cadences, introduction aux modèles stochastiques, suivi des liquidations
  
• 
  Provisions de prime et évaluation des risques en cours
  
• 
  Transfert des risques : définition des traités de réassurance proportionnelle et non-proportionnelle, calcul des primes, introduction aux modèles de risque extrêmes, titrisation
  
• 
  Cas particuliers : bonus-malus en assurance automobile, provision pour sinistres non encore manifestés en assurance construction.