Service Accueil-Information de l’Université Bureau p 023  01 44 05 42 54 ou  01 44 05 44 75 Service Scolarité Centrale de l’Université








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- M. Tenenhaus : Statistique : Méthodes pour décrire, expliquer et prévoir




  1. Risque de credit


Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 21 heures

Nombre d'ECTS : 0

Responsable du programme du cours : Florent OMNES

Statut : optionnel

Public visé : spécialités Actuariat et Ingénierie Statistique et Financière

Pré-requis : options finance de licence et master M1.

Mode d'évaluation : examen final.
Objectif de l'enseignement : ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et principales méthodes utilisés pour la définition, la mesure, et la gestion du risque de crédit.
Objectif de l'enseignement : ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et principales méthodes utilisés pour la définition, la mesure, et la gestion du risque de crédit.
Contenu de l'enseignement. Risque de crédit. Marché obligataire (obligation du secteur privé, taux de recouvrement en cas de défaillance, spread de crédit, emprunt à haut rendement). CDS et indices. Options. Produits de corrélation.

Nature et méthode d'enseignement : cours magistral, td et conférences.

Bibliographie :

D.Duffie, K.J.Singleton, Credit risk, Princeton Series in Finance, 2003

D.Cossin, H. Pirotte, Advanced credit risk analysis, John Wiley, 2000

CreditMetrics Technical Document, RiskMetrics Group, 2001

D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, Ellipse, 1991.
3. Statistique approfondie
Trimestre : 2ème trimestre

Volume horaire : 21 heures

Nombre d'ECTS : 0

Responsable du programme du cours : Fadoua BALBDAOUI-MOHR

Statut : optionnel

Public visé : spécialités Actuariat et Ingénierie Statistique et Financière

Pré-requis : Bases de la statistique mathématique.

Mode d'évaluation : examen final.
Objectif de l'enseignement : ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et principales méthodes utilisés pour la définition, la mesure, et la gestion du risque de crédit.
Contenu de l'enseignement.

1. Tests non séquentiels (tests classiques)

Tests d'hypothèses : Généralités

Hypothèses simples : Le lemme de Neyman-Pearson

Hypothèses composites : Le théorème de Karlin-Rubin

D'autres méthodes de construction : Test du Rapport de Vraisemblance (Likelihood Ratio Test), tests chi-deux.
2. Tests séquentiels

Introduction et motivation

Le test de Wald : Tests Séquentiel du Rapport de Probabilités (TSRP)

Approximation des bornes d'arrêt du TSRP

Courbe d'efficacité (Operating curve)

La taille moyenne de l'échantillon (Average Sample Number)

Application au contrôle de qualité

Bibliographie :

Sequential Methods in Satistics, de G. B. Wetherill

Sequential Satistics, de Z. Govindarajulu

Statistics, de D. Freedman, R. Pisani & R. Purves

Statistical Inference, de G. Casella & R. L. Berger

Statistique Mathématique, de F. Balabdaoui-Mohr & O. Wintenberger (polycopié)

Testing Statistical Hypotheses, de E. L. Lehmann.







1 Mathématiques, Informatique, Décision, Organisation

2 Mathématiques de la Modélisation et de la Décision

3 Membre qualifié de l’Institut des Actuaires et professeur à l’Université Paris-Dauphine

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